マーケットプロフィール（Market Profile）は、価格と出来高の分布を視覚化したツールで、特に特定の価格帯における売買が集中する時間帯や範囲を分析するのに役立ちます。この手法を活用することで、重要な価格帯を把握し、デイトレードのエントリーやエグジットのタイミングを改善することが可能です。
1. マーケットプロフィールとは？
マーケットプロフィールは、価格がどれだけの時間、そのレンジ内で取引されたかを示す分析ツールです。時間経過とともに価格帯の分布を理解するため、主に次の要素で構成されています：
- ポイント・オブ・コントロール（POC）：特定のセッションで最も出来高が集中した価格帯。この水準を中心にサポートやレジスタンスの目安として利用されることが多いです。
- バリューエリア（Value Area）：全取引の約70%が発生した価格帯を示すゾーン。この範囲に入る価格は「公正価値」と考えられ、エントリーやエグジットの基準となります。
- プロファイルシェイプ：マーケットプロフィールには「ノーマルディストリビューション（均等型）」「ダブルディストリビューション（2つの山型）」「P字型」「b字型」などの形状があります。これらの形状は市場参加者の心理を表し、トレンドの継続や反転の予兆となることがあります。
2. マーケットプロフィールをデイトレードに活用する方法
マーケットプロフィールを使用することで、相場の流れを把握しやすくなり、デイトレードの戦略に活用できます。
- POC周辺でのエントリー/エグジット：POCは、投資家心理が集中する価格帯です。このゾーンで反発することが多く、エントリーやエグジットポイントとして使用することで、リスクを抑えながら利益を狙うことができます。
- バリューエリアブレイクのトレンド判断：価格がバリューエリアから大きく外れた場合、ブレイクアウトやトレンド転換のサインと考えられます。バリューエリアを超えた方向にトレンドが形成される可能性があるため、ブレイク方向に従ってポジションを取るのも有効です。
- シェイプの活用：マーケットプロフィールのシェイプも重要な要素です。P字型であれば、上昇トレンドの継続を示唆している場合が多く、逆にb字型であれば、下落トレンドが示唆されることがあります。シェイプによってトレンドが継続するか、反転するかを判断する助けになります。
3. デイトレードでマーケットプロフィールを使う際の注意点
- 日足・短時間足でのバリューエリアの確認：日足や1時間足などの時間軸でバリューエリアやPOCを確認することで、より確度の高いエントリーポイントを見つけることができます。
- 他のインジケーターと併用する：マーケットプロフィールは、移動平均線やボリンジャーバンドなどのテクニカルインジケーターと併用することで、信頼性が高まります。
- ニュースや経済イベントへの配慮：マーケットプロフィールは過去の出来高に基づいているため、ニュースや経済指標発表などによって急激に価格が変動する場合には、パターンが崩れることがあります。イベント前後は慎重なトレードが求められます。
4. まとめ
マーケットプロフィールは、デイトレードで活用できる強力なツールです。価格帯における売買の集中度を可視化し、トレードのエントリーやエグジットポイントを見極めやすくします。他のテクニカル指標と組み合わせながら、市場の流れを把握することで、リスクを管理しつつ有利なトレードを実現できます。
